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Formation Value at Risk (VaR) - Maîtriser la mesure des risques financiers

Fiche créée le 27 juillet 2026Mise à jour le 5 octobre 2026

3 300 € HT

3 journées
présentiel
10 personnes max.

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Réf. : VMG620

10 personnes max.

3 300 € HT

Tarif intra-entreprise : à partir de 5 990 € HT pour tout le groupe

Présentiel et passage de certification sur devis

3 journées

présentiel

Ne laissez pas ce retard s'accumuler

Pourquoi cette formation est essentielle

Sans maîtrise de la Value at Risk, 68% des institutions financières sous-estiment leurs pertes potentielles, comme lors de la crise de 2008 où les banques ont perdu 2 000 milliards d'euros faute de modélisation adéquate.
Les risk managers non formés exposent leur entreprise à des amendes réglementaires Bâle III pouvant atteindre 10% du capital, et risquent une dégradation carrière avec un salaire stagnant à 55k€ contre 85k€ pour les experts VaR.
Les traders sans backtests VaR multiplient par 3 les erreurs d'allocation, menaçant la survie de l'entreprise face à la volatilité croissante des marchés.
Investissez dès maintenant dans cette formation certifiante pour sécuriser vos performances.

Ils nous font confiance — écoles, entreprises et groupes industriels

42 199 formations · 25 pays

On propose des formations avec un ingénieur dédié

Entreprises : Aptar, ArcelorMittal, Equans, Biocoop, Solocal, EDF, Photowatt, Ubisoft, Microsoft, Chronopost, RATP, Vanatome et Atos. Écoles partenaires : CESI, École IT, EFREI, EPSI, INGETIS, INSEEC, La Plateforme, My Digital School et Ynov.

Objectifs de la formation Value at Risk (VaR)

Maîtriser le calcul paramétrique de la Value at Risk en formation professionnelle certifiante.
Développer des compétences avancées en simulation historique pour évaluer les risques.
Configurer des modèles Monte Carlo appliqués à la VaR dans un contexte entreprise.
Optimiser les backtests VaR pour valider les performances des portefeuilles.
Implémenter des stress tests intégrant la Value at Risk pour une gestion proactive des risques.
Analyser les limites de la VaR et déployer des alternatives comme Expected Shortfall.

Programme

Programme Value at Risk (VaR) : 3 modules sur 3 journées

Module 1 : Fondamentaux Value at Risk : méthodes paramétriques et historiques (Excel, R)

Découvrez les principes essentiels de la Value at Risk à travers des explications claires et des exercices pratiques sur Excel et R, calculez la VaR paramétrique pour des portefeuilles actions et obligations, analysez des données historiques réelles pour simuler des scénarios de pertes, produisez vos premiers rapports de risque avec des graphiques interprétables, tout en intégrant les normes réglementaires Bâle III pour une application immédiate en entreprise.

Module 2 : Value at Risk avancée : simulations Monte Carlo et backtesting (Python, outils pros)

Plongez dans les simulations Monte Carlo pour modéliser des distributions complexes de rendements, implémentez des scripts Python dédiés à la VaR non paramétrique, testez la robustesse des modèles via des backtests sur données de marché live, évaluez les corrélations entre actifs avec des matrices de covariance, générez des dashboards interactifs pour visualiser les seuils de risque, et appliquez ces techniques à des cas concrets de trading dérivés en vue d'une certification professionnelle.

Module 3 : Optimisation Value at Risk : stress tests et Expected Shortfall (logiciels spécialisés)

Maîtrisez les stress tests et scénarios extrêmes pour dépasser les limites de la VaR classique, comparez la VaR à l'Expected Shortfall sur des portefeuilles réels, utilisez des logiciels comme RiskMetrics pour des calculs avancés, développez des stratégies d'allocation d'actifs minimisant la VaR, révisez vos modèles via des exercices de groupe sur crises passées comme 2008, et finalisez par un projet livrable certifiant vos compétences en gestion des risques financiers pour l'entreprise.

Comment sont évalués les acquis en Value at Risk (VaR)

Quiz interactifs quotidiens pour valider les acquis théoriques.
Études de cas pratiques sur portefeuilles réels avec feedback personnalisé.
Projet final de modélisation VaR et attestation certifiante Qualiopi.

Méthode pédagogique de la formation Value at Risk (VaR)

Méthodes pédagogiques actives avec 70% de pratique sur outils pros.
Exercices basés sur données marchés authentiques et cas d'entreprise.
Support vidéo et ressources numériques accessibles 6 mois post-formation.
Petits groupes de 10 max pour un accompagnement individualisé.

Modalités d'accès à la formation Value at Risk (VaR)

La formation Formation Value at Risk (VaR) - Maîtriser la mesure des risques financiers est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques requis

Pour le bon déroulement de la formation Formation Value at Risk (VaR) - Maîtriser la mesure des risques financiers, les moyens pédagogiques suivants sont nécessaires :

Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet…) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Value at Risk (VaR) - Maîtriser la mesure des risques financiers s'effectue à travers :

En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, France Travail, FNE-Formation et CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles — Paris, Lyon, Marseille — mais aussi à l'international, pour accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

Témoignages

Ce qu'ils disent
de nous.

★★★★★ Avis Google

★★★★★

« Learni a co-conçu notre programme IA pour 200 collaborateurs. Sélection rigoureuse, intervenants experts et accompagnement post-formation. Résultat : 92 % des apprenants ont mis en application en moins de 30 jours, et un ROI mesuré à +180 % sur le premier semestre. »

Julien BiancoDirectrice Formation

AFCI

★★★★★

« Nous avons confié à Learni la création de notre nouveau cycle. Allan sélectionne désormais nos formateurs : contenus pertinents et fort engagement. Apprenants très satisfaits et offre éducative renforcée. »

Thibaut AiméDirecteur Général

INGETIS

★★★★★

« En tant que Responsable pédagogique, j'ai été conquis par la réactivité et le professionnalisme de Learni : sélection rigoureuse des formateurs, suivi exemplaire et impact concret sur nos cohortes. »

Arnaud ParadisResponsable pédagogique

École IT

Notre méthode

Comment Learni garantit la qualité de votre formation Value at Risk (VaR)

Avant, pendant, après : on cadre, on présente le formateur, on adapte le contenu et on mesure l'impact. Vous gardez la main du début à la fin.

Étape 1

Sélection rigoureuse du formateur

Chaque formateur est validé sur trois critères : expertise métier en exercice, pédagogie éprouvée et alignement avec votre secteur.

Triple validation : technique, pédagogique, sectorielle.
Note minimale 4,8/5 sur les 12 dernières sessions.

Étape 2

Vous rencontrez le formateur avant

Visio de 30 minutes entre vous et le formateur retenu pour valider l'alignement, ajuster le contenu et lever les derniers doutes.

Briefing live des objectifs et du contexte d'équipe.
Veto possible — on remplace gratuitement si besoin.

Étape 3

Contenu adapté à votre contexte

Pas de slides recyclées. Le syllabus est retravaillé à partir de vos cas réels : outils, contraintes, vocabulaire, projets en cours.

Cas pratiques issus de votre stack et de vos projets.
Programme co-écrit puis validé par votre équipe.

Étape 4

Suivi qualité continu

Évaluations à chaud, à 30/90/180 jours et plan de consolidation. Si la formation n'a pas l'impact prévu, on retravaille.

NPS, quiz d'acquis et auto-évaluation des compétences.
Engagement satisfaction : 100 % satisfait ou refonte gratuite.

Une promesse simple : vous ne payez pas pour découvrir le formateur le jour J. Tout est validé en amont, par vous.

Un enfant sur le chemin de l'école avec son cartable

Engagement solidaire

Un kit scolaire offert à un enfant pour chaque formation réservée

Pour lutter contre les inégalités d'accès à l'éducation, Learni offre un kit scolaire complet à un enfant dans le besoin pour chaque formation réservée. Vous montez en compétence, un enfant prend le chemin de l'école.

Cartable, cahiers et fournitures essentielles
Distribué via nos associations partenaires
Inclus, sans surcoût pour vous

M'inscrire et offrir un kit

FAQ

Questions fréquentes sur Value at Risk (VaR)

Quels outils utilise-t-on pendant la formation Value at Risk (VaR) ?+

Les travaux pratiques s'appuient sur excel, python, outils pros et logiciels spécialisés. Ces outils sont ceux du programme Value at Risk (VaR), dispensé en présentiel sur 3 journées, pour que les participants s'entraînent sur la pile qu'ils utiliseront au travail.

Que sait-on faire à l'issue de la formation Value at Risk (VaR) ?+

Les participants savent maîtriser le calcul paramétrique de la Value at Risk en formation professionnelle certifiante, développer des compétences avancées en simulation historique pour évaluer les risques et configurer des modèles Monte Carlo appliqués à la VaR dans un contexte entreprise. Ce sont les objectifs annoncés du parcours Value at Risk (VaR) de niveau Intermédiaire, vérifiés par l'évaluation de fin de session.

Que contient le programme de la formation Value at Risk (VaR) ?+

Jour 1 : Fondamentaux Value at Risk : méthodes paramétriques et historiques (Excel, R). Jour 2 : Value at Risk avancée : simulations Monte Carlo et backtesting (Python, outils pros). Jour 3 : Optimisation Value at Risk : stress tests et Expected Shortfall (logiciels spécialisés). Le parcours Value at Risk (VaR) se déroule sur 3 journées, en présentiel.

Comment les acquis de la formation Value at Risk (VaR) sont-ils évalués ?+

L'évaluation repose sur quiz interactifs quotidiens pour valider les acquis théoriques, études de cas pratiques sur portefeuilles réels avec feedback personnalisé et projet final de modélisation VaR et attestation certifiante Qualiopi. Learni remet une attestation de fin de formation accompagnée du bilan individuel à l'issue du parcours Value at Risk (VaR), de quoi justifier le résultat auprès d'un service formation.

Quel est le prix de la formation Value at Risk (VaR) ?+

La formation Value at Risk (VaR) coûte 3 300 € HT par participant. En intra-entreprise, le forfait démarre à 5 990 € HT pour tout le groupe, jusqu'à 8 personnes. Le devis détaillé, envoyé sous 24 h, ajuste le montant au format et à l'adaptation du programme à votre contexte.

Quelle est la durée de la formation Value at Risk (VaR) ?+

3 journées, en présentiel. Un découpage en demi-journées étalées sur plusieurs semaines est possible pour ne pas désorganiser l'équipe.

La formation Value at Risk (VaR) est-elle finançable ?+

Oui. Learni est certifié Qualiopi (NDA 11 77 08678 77), ce qui rend la formation Value at Risk (VaR) éligible aux financements OPCO, au dispositif FNE-Formation, à France Travail, au CSP pour les salariés licenciés pour motif économique et au financement direct par l'entreprise.

Faut-il des prérequis pour suivre la formation Value at Risk (VaR) ?+

Connaissances en statistiques descriptives, bases en probabilités et expérience minimale en finance ou marchés financiers.

Une attestation est-elle délivrée à la fin de la formation Value at Risk (VaR) ?+

Oui. Une attestation de fin de formation Learni est délivrée, accompagnée du bilan individuel d'évaluation. Learni est certifié Qualiopi et prépare le cas échéant à une certification tierce, qu'il ne délivre pas lui-même.

Learni fournit-il le matériel pour la formation Value at Risk (VaR) ?+

Non. Un ordinateur et une connexion internet stable sont requis pour chaque participant. Learni assure la plateforme pédagogique, le formateur et l'ensemble des supports de cours.

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