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Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles telles que Paris, Lyon, Marseille, mais aussi à l'international, afin d'accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.
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Formation Automatisation & Productivité à Lyon en Novembre 2026 avec Learni. Qualiopi, formateurs experts, éligible OPCO/CPF. Devis gratuit.
Allan Busi
1 nov. 20268 min de lectureLyon
Formation Développement Informatique à Argenteuil en Octobre 2026 avec Learni. Qualiopi, formateurs experts, éligible OPCO. Devis gratuit.
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Sans maîtrise du modèle Black-Scholes, les erreurs de tarification des options entraînent des pertes moyennes de 2 à 5 millions d'euros par an pour une salle de marché standard.
Les traders inexpérimentés surestiment les primes dans 45% des cas, générant des hedges inefficaces et exposant l'entreprise à des chocs de volatilité comme en 2022 où 30% des pertes dérivés venaient d'un mauvais pricing.
Les quants juniors passent 50% de temps en plus sur calibrages manuels, freinant les opportunités alpha.
En 2024, 68% des recruteurs en finance quantitative écartent les profils sans expertise Black-Scholes certifiante, risquant votre évolution de carrière et la compétitivité de votre firme face aux fintechs agiles.
La formation Formation Modèle Black-Scholes - Tarifer options avec précision professionnelle est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.
Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.
Pour garantir la qualité de la formation Formation Modèle Black-Scholes - Tarifer options avec précision professionnelle, Learni met à disposition les moyens pédagogiques suivants :
En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet...) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.
L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Modèle Black-Scholes - Tarifer options avec précision professionnelle s'effectue à travers :
Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.
Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, Pôle emploi et FNE-Formation. Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.
Plongez dans la théorie du modèle Black-Scholes en dérivant la fameuse formule à partir du mouvement brownien géométrique et de l'équation de Black-Scholes-PDE, explorez les hypothèses clés comme la volatilité constante et les taux sans risque, réalisez des calculs manuels sur options européennes simples avec Excel, analysez des cas concrets de marchés actions, produisez votre premier tableau de valorisation certifiant pour un projet professionnel, et discutez des impacts business d'une mauvaise application en entreprise.
Passez à la pratique en codant la formule Black-Scholes complète en Python avec bibliothèques NumPy et SciPy pour tarifer calls et puts en temps réel, calibrez les paramètres sur données historiques de volatilité implicite via Bloomberg ou Yahoo Finance, testez sur scénarios volatilité variable avec exercices interactifs, générez des graphiques de prix vs strike pour visualiser la convexité, appliquez à un portefeuille fictif d'entreprise, et validez vos implémentations par code review avec le formateur expert pour des compétences directement opérationnelles.
Maîtrisez les Grecs du modèle Black-Scholes en calculant Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho via différentielles partielles et approximations numériques en Python, simulez des stratégies de hedging dynamique sur options ATM et OTM avec rééquilibrage quotidien, analysez l'impact de chocs de marché sur un book de trading, pratiquez le Gamma scalping sur cas réels de 2008 et 2020, produisez des rapports de risque pour comités d'entreprise, et optimisez les positions pour réduire la Value at Risk de 30% en conditions volatiles.
Appliquez des extensions avancées du modèle Black-Scholes avec ajustements pour dividendes continus et discrets via Merton, intégrez la volatilité stochastique par simulations Monte Carlo en Python pour options exotiques, testez sur données réelles d'indices CAC40 et S&P500, développez un dashboard Excel interactif pour pricing en temps réel, évaluez des erreurs de modèle vs volatilité smile via backtesting, clôturez par un projet fil rouge certifiant sur un trade réel simulé, prêt à déployer en production pour booster vos performances trading en entreprise.
10 personnes max.
4200€ HT / par personne
4 jours
présentielPublic
Analystes financiers, traders options, quants et gestionnaires de portefeuille pour une montée en compétences certifiante
Prérequis
Maîtrise des probabilités, statistiques descriptives et bases de finance (volatilité, taux sans risque, calls/puts)
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Intermédiaire
3 300,00 €3 journées
distanciel12 pers. max.Novice1 100,00 €1 journéedistanciel12 pers. max.Intermédiaire2 200,00 €2 journéesdistanciel8 pers. max.Intermédiaire3 300,00 €3 journéesdistanciel8 pers. max.
