La formation est-elle certifiée Qualiopi ?

Oui, Learni est un organisme certifié Qualiopi. Cette certification garantit la qualité de nos formations et permet leur prise en charge par les OPCO et autres dispositifs de financement.

Comment financer ma formation ?

Nos formations sont éligibles aux financements OPCO. Learni vous accompagne dans les démarches de prise en charge. Un devis personnalisé est disponible sur demande.

Quels sont les prérequis pour cette formation ?

Les prérequis pour la formation Formation Value at Risk (VaR) 2026 - Maîtriser les risques financiers avancés sont : Maîtrise des statistiques avancées, probabilités, finance de marché et modélisation en Python ou R. Un entretien préalable permet de valider votre éligibilité.

La formation est-elle disponible en présentiel ?

Oui, la formation Formation Value at Risk (VaR) 2026 - Maîtriser les risques financiers avancés est disponible en distanciel. Le format peut être adapté à vos besoins (inter, intra, sur-mesure).

Formation Value at Risk (VaR) 2026 - Maîtriser… | Learni

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles telles que Paris, Lyon, Marseille, mais aussi à l'international, afin d'accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

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Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

La formation Formation Value at Risk (VaR) 2026 - Maîtriser les risques financiers avancés est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques mis en œuvre

Pour garantir la qualité de la formation Formation Value at Risk (VaR) 2026 - Maîtriser les risques financiers avancés, Learni met à disposition les moyens pédagogiques suivants :

Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet...) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Value at Risk (VaR) 2026 - Maîtriser les risques financiers avancés s'effectue à travers :

En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Objectifs de la formation

Maîtriser les modèles paramétriques et historiques pour calculer le Value at Risk en formation professionnelle

Développer des compétences en simulation Monte Carlo appliquée au VaR pour l'entreprise

Concevoir des stress tests et backtests certifiants pour optimiser la gestion des risques

Implémenter des approches EVaR et VaR conditionnel dans des environnements réels

Optimiser les portefeuilles via VaR multidimensionnel en contexte professionnel

Évaluer les impacts réglementaires Bâle III/IV sur les calculs VaR avancés

Programme de la formation

Module 1Fondamentaux Value at Risk : modélisation paramétrique et historique (Python, Excel)

Découvrez les méthodes paramétriques variance-covariance pour calibrer le VaR quotidien, appliquez des distributions leptokurtotiques sur données réelles de marchés actions et obligations, réalisez des exercices pratiques de calcul historique avec rolling windows, produisez vos premiers rapports de risque, intégrez des corrélations dynamiques via GARCH, et validez vos modèles par backtesting simple en fin de journée.

Module 2Value at Risk avancé : simulations Monte Carlo et VaR filtré (R, outils quantitatifs)

Plongez dans les simulations Monte Carlo full revaluation pour portefeuilles complexes incluant dérivés, générez des scénarios chocs via copules gaussiennes et t-Student, implémentez le VaR filtré avec volatilité EWMA, testez sur cas concrets de trading haute fréquence, analysez la convergence des simulations, produisez des visualisations interactives de distributions de pertes, et optimisez les temps de calcul pour usage entreprise.

Module 3Stress tests et backtests Value at Risk : validation réglementaire (Bâle III, logiciels pro)

Construisez des stress tests historiques et hypothétiques alignés Bâle, appliquez des scénarios extrêmes comme 2008 ou COVID, effectuez des backtests Kupiec-Christoffersen sur VaR 99%, identifiez les violations de modèle, intégrez des tests de proportion et conditionnels, simulez des rapports PRM pour autorités, travaillez sur données live de Bloomberg ou Refinitiv, et générez des recommandations d'ajustement pour minimiser les capitaux réglementaires.

Module 4Value at Risk multidimensionnel et EVaR : optimisation portefeuille (Python avancé, ML)

Modélisez le VaR matriciel pour portefeuilles multi-actifs avec credit risk, implémentez Expected Shortfall via optimisation quadratique, intégrez machine learning pour forecasts de VaR, testez des stratégies de hedging dynamiques, analysez les impacts liquidity-adjusted VaR, produisez un projet final certifiant avec dashboard interactif, discutez des évolutions 2026 comme quantum computing en risque, et préparez des plans d'action pour votre entreprise.