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Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles — Paris, Lyon, Marseille — mais aussi à l'international, pour accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.
Ne laissez pas ce retard s'accumuler
Sans maîtrise des simulations Monte Carlo expertes, les erreurs de pricing d'options exotiques coûtent en moyenne 20% de surévaluation, comme lors de la crise LTCM en 1998 avec pertes de 4,6Md$.
Les risk managers perdent 45% de temps sur calculs imprécis de VaR, exposant les entreprises à des amendes Bâle III supérieures à 10M€ annuels.
En 2024, 68% des quants sont écartés par les banques d'investissement sans compétences avancées Monte Carlo.
Chaque trimestre sans formation creuse un écart compétitif fatal face aux fintechs optimisées.
Plongez dans les générateurs aléatoires de haute qualité avec NumPy et SciPy, simulez des processus stochastiques comme les mouvements browniens géométriques, analysez la loi des grands nombres et les tests de convergence sur cas réels de pricing obligataire, réalisez des exercices pratiques pour calibrer vos premières simulations financières, produisez des graphiques de convergence et un rapport d'analyse pour valider la précision professionnelle.
Appliquez Monte Carlo au pricing d'options européennes et asiatiques via discrétisation d'Euler-Maruyama, intégrez les arbres binomiaux hybrides pour validation croisée, traitez des payoffs exotiques avec antithetic variates, codez des scripts Python optimisés sur datasets historiques de volatilité, testez sur scénarios marché réels comme l'Eurostoxx50, générez des rapports de pricing sensibles aux paramètres et un livrable prêt pour trading desk.
Calculez Value at Risk et Expected Shortfall à 99% via simulations historiques et paramétriques, intégrez corrélations copules pour actifs multiples, implémentez backtesting réglementaire Basel III avec Pandas, simulez chocs de marché extrêmes sur portefeuilles obligataires-actions, analysez les courbes de perte, produisez des tableaux de stress test et un dashboard interactif Matplotlib pour reporting risk management en entreprise.
Maîtrisez les séquences de Sobol et Halton pour Quasi-Monte Carlo ultra-précis, appliquez control variates et importance sampling sur options lookback, réduisez la variance de 90% sur simulations massives de 10^7 paths, optimisez avec vectorisation NumPy, testez sur cas concrets de credit risk, générez comparatifs de performance et un toolkit Python réutilisable pour accélérer vos analyses financières quotidiennes.
Concevez des simulations pour optimisation de portefeuille Markowitz sous contraintes stochastiques, intégrez machine learning pour calibration dynamique, déployez sur cloud AWS avec parallelisation multiprocessing, réalisez stress tests CCAR-like sur bilans bancaires, validez conformité FRTB, produisez un projet fil rouge complet avec API Flask, documentation et plan de mise en production pour compétences certifiantes en finance professionnelle.
La formation Formation Monte Carlo - Optimiser risques et pricing financiers est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.
Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.
Pour le bon déroulement de la formation Formation Monte Carlo - Optimiser risques et pricing financiers, les moyens pédagogiques suivants sont nécessaires :
En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet…) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.
L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Monte Carlo - Optimiser risques et pricing financiers s'effectue à travers :
Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.
Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, Pôle emploi et FNE-Formation. Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.
« cool, j'ai appris des trucs »
« j'etais perdu au debut mais Ramy Saharaoui m'a pas laché, il a pris le temps. merci vraiment »
« la formation dev etait intense mais grave bien. merci Anthony Khelil »
« 😊👍 »
« bien 👍 »
« Allan Busi t'es au top, continue comme ça. formation géniale »
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Avant, pendant, après : on cadre, on présente le formateur, on adapte le contenu et on mesure l'impact. Vous gardez la main du début à la fin.
Chaque formateur est validé sur trois critères : expertise métier en exercice, pédagogie éprouvée et alignement avec votre secteur.
Visio de 30 minutes entre vous et le formateur retenu pour valider l'alignement, ajuster le contenu et lever les derniers doutes.
Pas de slides recyclées. Le syllabus est retravaillé à partir de vos cas réels : outils, contraintes, vocabulaire, projets en cours.
Évaluations à chaud, à 30/90/180 jours et plan de consolidation. Si la formation n'a pas l'impact prévu, on retravaille.
Une promesse simple : vous ne payez pas pour découvrir le formateur le jour J. Tout est validé en amont, par vous.
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