Loading...
Please wait a moment
Founded by passionate advocates of learning and innovation, Learni set out to make professional training accessible to everyone, everywhere in the world. Our team works in the largest cities such as Paris, Lyon, Marseille, and internationally, to support talents and organizations in their skills development.
Which format do you prefer?
30 free minutes with a training advisor — no commitment.
Loading available slots...
Artificial Intelligence training in Glasgow in June 2026 with Learni. Certified, expert trainers, eligible for employer funding. Free quote.
Discover essential strategies for training remote workers on optimal digital workspace setups, focusing on 2026 trends like AI integration and ergonomic innovations to boost productivity and well-being.
Artificial Intelligence training in Cardiff in May 2026 with Learni. Certified, expert trainers, eligible for employer funding. Free quote.
Discover effective strategies to prepare your remote team for cybersecurity challenges in April 2026, including training methods, key topics, and emerging threats for a secure hybrid workforce.
Don't let this gap widen
Sans maîtrise du modèle Black-Scholes, les erreurs de tarification des options entraînent des pertes moyennes de 2 à 5 millions d'euros par an pour une salle de marché standard.
Les traders inexpérimentés surestiment les primes dans 45% des cas, générant des hedges inefficaces et exposant l'entreprise à des chocs de volatilité comme en 2022 où 30% des pertes dérivés venaient d'un mauvais pricing.
Les quants juniors passent 50% de temps en plus sur calibrages manuels, freinant les opportunités alpha.
En 2024, 68% des recruteurs en finance quantitative écartent les profils sans expertise Black-Scholes certifiante, risquant votre évolution de carrière et la compétitivité de votre firme face aux fintechs agiles.
The Formation Modèle Black-Scholes - Tarifer options avec précision professionnelle training is delivered in-person or remotely (blended-learning, e-learning, virtual classroom, remote in-person). At Learni, a Qualiopi-certified training organization, each program is designed to maximize skills acquisition, regardless of the training mode chosen.
The trainer alternates between demonstrative, interrogative, and active methods (through practical exercises and/or real-world scenarios). This pedagogical approach ensures concrete and directly applicable learning in the workplace.
To ensure the quality of the Formation Modèle Black-Scholes - Tarifer options avec précision professionnelle training, Learni provides the following teaching resources:
For in-house training at a location external to Learni, the client ensures and commits to having all necessary teaching materials (IT equipment, internet connection...) for the proper conduct of the training action in accordance with the prerequisites indicated in the communicated training program.
The assessment of skills acquired during the Formation Modèle Black-Scholes - Tarifer options avec précision professionnelle training is carried out through:
Learni is committed to the accessibility of its professional training programs. All our training programs are accessible to people with disabilities. Our teams are available to adapt teaching methods to your specific needs. Do not hesitate to contact us for any accommodation request.
Learni training programs are available for inter-company and intra-company settings, both in-person and remote. Registration is possible up to 48 business hours before the start of training. Our programs are eligible for OPCO, Pôle emploi, and FNE-Formation funding. Contact us to discuss your training project and funding possibilities.
Plongez dans la théorie du modèle Black-Scholes en dérivant la fameuse formule à partir du mouvement brownien géométrique et de l'équation de Black-Scholes-PDE, explorez les hypothèses clés comme la volatilité constante et les taux sans risque, réalisez des calculs manuels sur options européennes simples avec Excel, analysez des cas concrets de marchés actions, produisez votre premier tableau de valorisation certifiant pour un projet professionnel, et discutez des impacts business d'une mauvaise application en entreprise.
Passez à la pratique en codant la formule Black-Scholes complète en Python avec bibliothèques NumPy et SciPy pour tarifer calls et puts en temps réel, calibrez les paramètres sur données historiques de volatilité implicite via Bloomberg ou Yahoo Finance, testez sur scénarios volatilité variable avec exercices interactifs, générez des graphiques de prix vs strike pour visualiser la convexité, appliquez à un portefeuille fictif d'entreprise, et validez vos implémentations par code review avec le formateur expert pour des compétences directement opérationnelles.
Maîtrisez les Grecs du modèle Black-Scholes en calculant Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho via différentielles partielles et approximations numériques en Python, simulez des stratégies de hedging dynamique sur options ATM et OTM avec rééquilibrage quotidien, analysez l'impact de chocs de marché sur un book de trading, pratiquez le Gamma scalping sur cas réels de 2008 et 2020, produisez des rapports de risque pour comités d'entreprise, et optimisez les positions pour réduire la Value at Risk de 30% en conditions volatiles.
Appliquez des extensions avancées du modèle Black-Scholes avec ajustements pour dividendes continus et discrets via Merton, intégrez la volatilité stochastique par simulations Monte Carlo en Python pour options exotiques, testez sur données réelles d'indices CAC40 et S&P500, développez un dashboard Excel interactif pour pricing en temps réel, évaluez des erreurs de modèle vs volatilité smile via backtesting, clôturez par un projet fil rouge certifiant sur un trade réel simulé, prêt à déployer en production pour booster vos performances trading en entreprise.
Target audience
Analystes financiers, traders options, quants et gestionnaires de portefeuille pour une montée en compétences certifiante
Prerequisites
Maîtrise des probabilités, statistiques descriptives et bases de finance (volatilité, taux sans risque, calls/puts)
Loading...
Please wait a moment





























